Дружелюбная эконометрика
(Учебники Экономического факультета МГУ)

Учебник подготовлен с использованием данных, предоставленных Департаментом экономической политики и развития города Москвы (https://ehd.moscow/)

Что вы будете изучать:

Глава 1. Что такое эконометрика и зачем она нужна
1.1. Чем занимаются эконометристы
1.2. Корреляция и причинно-следственная связь: некоторые подводные камни
1.3. Типы данных, используемых в эконометрике
Задания для самостоятельного решения

Глава 2. Парная регрессия
2.1. Предварительные замечания
2.2. Метод наименьших квадратов
2.3. Классическая линейная модель парной регрессии
2.4. Свойства МНК-оценок
2.5. Тестирование гипотез и построение доверительных интервалов
2.6. Прогнозирование
2.7. Заключение
Задания для самостоятельного решения

Глава 3. Множественная регрессия: основы
3.1. Почему не стоит ограничиваться парной регрессией
3.2. Классическая линейная модель множественной регрессии
3.3. Векторно-матричная форма записи и некоторые доказательства
3.4. Степень соответствия модели данным
3.5. Тестирование гипотез и построение доверительных интервалов
3.6. Тест на линейное ограничение общего вида
3.7. Обобщающий пример
Задания для самостоятельного решения
Приложение 3.А. таблицы распределения Стьюдента и Фишера

Глава 4. Множественная регрессия: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, нелинейные модели
4.1. Мультиколлинеарность
4.2. Фиктивные переменные
4.3. Нелинейные модели
4.4. Обобщающий пример
4.5. Рекомендации по оформлению результатов эконометрических расчетов
Задания для самостоятельного решения

Глава 5. Гетероскедастичность, обобщенная линейная модель
5.1. Гетероскедастичность: определение и последствия
5.2. Состоятельные в условиях гетероскедастичности стандартные ошибки
5.3. Взвешенный метод наименьших квадратов
5.4. Выявление гетероскедастичности
5.5. Обобщенная линейная модель и обобщенный МНК
Задания для самостоятельного решения

Глава 6. Модель со стохастическими регрессорами и асимптотический подход в эконометрике
6.1. Некоторые важные результаты математической статистики
6.2. Линейная регрессионная модель со стохастическими регрессорами
6.3. Состоятельность МНК-оценок
6.4. Асимптотическая нормальность МНК-оценок
6.5. Тестирование гипотез и построение доверительных интервалов
Задания для самостоятельного решения
Приложение 6.А. Состоятельная в условиях гетероскедастичности стандартная ошибка оценки коэффициента: доказательство состоятельности
Приложение 6.Б. Дельта-метод
Приложение 6.В. Таблицы стандартного нормального распределения и распределения Хи-квадрат

Глава 7. Проблемы спецификации уравнения регрессии
7.1. Эндогенность из-за пропуска существенной переменной
7.2. Эндогенность из-за выбора неверной функциональной формы связи
7.3. Эндогенность из-за двусторонней причинно-следственной связи
7.4. Эндогенность из-за ошибок измерения
7.5. Другие (помимо эндогенности) потенциальные угрозы обоснованности выводов эконометрического исследования
7.6. Чек-лист эконометриста
Задания для самостоятельного решения

Глава 8. Инструментальные переменные
8.1. Двухшаговый МНК: парная регрессия
8.2. Двухшаговый МНК: множественная регрессия
8.3. Векторно-матричная форма записи
8.4. Тесты для моделей, оцененных двухшаговым МНК
8.5. Где взять подходящие инструменты?
Задания для самостоятельного решения

Глава 9. Панельные данные
9.1. Модель с фиксированными эффектами
9.2. Модель с фиктивными переменными
9.3. Внутригрупповое преобразование
9.4. Модель в первых разностях
9.5. Модель со случайными эффектами
9.6. Доступный ОМНК для оценивания модели со случайными эффектами
9.7. Спецификационные тесты
Задания для самостоятельного решения

Глава 10. Модели бинарного выбора
10.1. Линейная модель вероятности
10.2. Логит-модель: введение
10.3. Логит-модель: оценивание и тестирование гипотез
10.4. Пробит-модель
Задания для самостоятельного решения

Глава 11. Оценка эффекта воздействия
11.1. Оценка эффекта воздействия в идеальном эксперименте
11.2. Оценка эффекта воздействия методом разности разностей
11.3. Локальный средний эффект воздействия (LATE)
11.4. Разрывный регрессионный дизайн
Задания для самостоятельного решения

Приложение. Эконометрические кейсы
Кейс 1. Население и расходы бюджета
Кейс 2. Динамика стоимости работ

   
 

Средний: Выберите оценкуPoorOkayХорошоGreatAwesome

Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (2 голосов)

Оставить это поле пустым: